سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران

تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک‌های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM‌ سیستمی‌ می‌پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌‌‌دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی‌داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص‌های تعریف شده مختلف می‌‌‌تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می‌‌‌گردد و بر اساس یافته‌های این پژوهش و آزمون‌های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می‌گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی‌گیرد. هم‌چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی‌داری را نشان می‌‌‌دهد، به طوری‌که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می‌باشد که، مدیریت ریسک در بانک‌ها نه‌ تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می‌‌‌باشد.